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[四轴技术交流]

【疑问】关于卡尔曼滤波滤波器

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JK_alvin|  楼主 | 2016-7-15 10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
卡尔曼滤波, 滤波器, 矩阵, 协方差矩阵, TE
根据先验估计值差分方程以及过程方程可以推导出先验误差的均方差，先验估计的协方差矩阵的正对角线就是其均方差，另外一条对角线上是其协方差，但是先验估计的协方差矩阵是如何推导出来的呢？

//Step 2 :先验估计  更新误差协方差矩阵 P
   P[0][0] += dt * (dt*P[1][1] - P[0][1] - P[1][0] + Q_angle);
   P[0][1] -= dt * P[1][1];
   P[1][0] -= dt * P[1][1];
   P[1][1] += Q_bias * dt;

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沙发
JK_alvin|  楼主 | 2016-8-1 19:55 | 只看该作者
个人理解，线性卡尔曼滤波器应该是求后验估计均方差最小（优）情况下的解（卡尔曼增益），而先验估计均方差是通过先验估计协方差矩阵求得的，很多C语言写的先验估计协方差矩阵如上面列举的一样，希望高人指点该如何来理解呢？
谢谢～

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板凳
飞思捷芯| | 2016-8-2 22:10 | 只看该作者
我之前是尝试用卡尔曼对一维数据滤波用的，状态矩阵也是一维的，很简单，至于多维的没考虑，看了你的问题，我感觉帮不到你，不好意思

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地板
JK_alvin|  楼主 | 2016-8-4 13:16 | 只看该作者
飞思捷芯 发表于 2016-8-2 22:10
我之前是尝试用卡尔曼对一维数据滤波用的，状态矩阵也是一维的，很简单，至于多维的没考虑，看了你的问题， ...

还是感谢了

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