分笔成交明细的预处理

1万 · 2017-8-31 11:50

在股票、期货交易中有一种交易法叫做突破跟进。简单的说来就是股票在箱体里震荡，当放量有效向上突破箱体的时候，迅速跟进做多。当放量有效向下突破箱体的时候，迅速跟进做空。

根据我的观察，如果要提高胜率的话，必选要考虑大盘走势，最有效的情况是：大盘整理或者下探，但是跟踪的股票却不理大盘走势，忽然向上突破，这是时候的突破最有效。常见的情况是，开盘下探后，最后爬上小幅涨，然后横盘，然后在大盘疲弱震荡或者下跌的时候，该股忽然不理会大盘走势，迅速放量突破。让人猝不及防。

跟踪要领：敢于在突破点（记住是点），迅速下单成交，稍微犹豫就会被甩下。

现在我要做一个机遇这种思路的跟踪系统.首先使用自己的系统下载历史数据和当天行情数据，然后开始监视。

下载的个股数据和大盘数据如图:

1万 · 2017-8-31 11:51

  首先可以看到，大盘的分笔成交数据量和个股的分笔成交量个数据个数不同，如果使用matlab的相关系数命令  corrcoef(X , Y) ,系统要求X,Y的数据个数一样。这样，只好原先处理一下数据。简单的办法就是把一分钟的数据做一个累加。
% a = tradeitem(999999,5);  %大盘数据
% b = tradeitem(000151,5);  %个股数据
function a1=fun(a )
i=1; j=1;m=1;n=1;
clear a1;
j = 1;
t = [930:959 1000:1059 1100:1130 1301:1359 1400:1459 1500];  %一天时间
[m,i]= size(t);
[m,n]= size(a);
a1=zeros(m+1,1);
%a1(2,:)=930:1500;
a(3,:)=double(a(3,:))./10.*double(a(4,:));
j=1; m=1;
for year=unique(a(1,:))
for time=t
      x=zeros(6,1);
      x(1:2,1) = [year,time]'  ;
      for i=m:n
         if a(1:2,i)==x(1:2,1)
            x(3:4,1) = double(x(3:4,1)) +  double(a(3:4,i));
         else
            m = i;
            break;
         end
      end
      if time~=1500
         a1(:,j) = x;
         j=j+1;
      end
      m = i;
end
end

分笔成交明细的预处理

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