关于卡尔曼滤波的问题请教

发表于 2011-4-11 16:05

小弟最近在看卡尔曼滤波，被协方差搞得头大，后来读程序时发现对单组数据做卡尔曼滤波时，协方差实际上就是方差，不知这样理解是否正确，忘高手指点！

发表于 2011-4-11 17:35

木有人回复，有木有？

Cortex-M0 · 发表于 2011-4-11 20:22

re LZ

协方差是两组随机量的均差内积，表示为(X - E(X)) (Y - E(Y))。其中E(X)、E(Y)分别为X和Y的期望值（或均值）。如果对同一组随机量求“协方差”（即(X - E(X))^2），那便就是方差（均方差）。

发表于 2011-4-11 22:55

3# HWM
呵呵，谢谢了。事实上协方差的概念我是清楚的，当初学过，最近也翻了不少书。只是卡尔曼滤波实在有些难理解。

发表于 2011-8-29 09:13

HWM老师正解~~~

学习了