用FPGA加速金融工程的算法, 一直是一个有趣的研究课题, 伦敦的帝国大学的Wayne Luk (香港华人)一直是这方面的大牛,连带着香港这方面的研究也很活跃。
一直以为这个东东也就是研究研究而已, 采用的主流金融机构不多。7月份的新闻,和Xilinx上一期的Xcell杂志,让我发现,这个领域逐渐成熟,实用化了。
标志性的事件就是JP摩根采用了FPGA作超级计算机,中文新闻在此:
http://tech-news-cn.blogspot.com/2011/07/fpga.html
估计是机器翻译的,翻译得驴头不对马嘴。
正宗的新闻在这里:
http://www.computerworlduk.com/news/it-business/3290494/jp-morgan-supercomputer-offers-risk-analysis-in-near-real-time/
这个新闻有几个亮点,
1. 2008年原先JP摩根用来进行风险分析的算法, 在引入超级算机前,需要运行8个小时,因此,只有一天结束后,进行离线分析整个数据。
2.引入超级计算机, 需要运行238秒。
3.在超级计算机中添加 FPGA,运行只需要12秒, 这样,JP摩根可以每12秒就得到一个风险分析报告,大大提高了投资决策的效率。
4.原先程序是C++的,改成Java
5.一个叫Maxeler的公司,提供把Java自动转化为FPGA的工具,因此使用者不需要会硬件设计。
6.JP摩根的数据中心位于JP摩根的总部大楼的夹层内,添加更多的传统的超级计算机节点目前还有地方,但是,大楼的供电已经满负荷, 无法支撑更多的传统计算机节点。
7.采用FPGA后,提高速度的同时,大大降低了功耗,省电很多,供电可以满足需要,散热用的能量也可以少很多。
更多的技术细节,比如C语言的哪一段程序是如何展开,进行XilinxFPGA运算加速的, 在Xilinx的Xcell杂志第74期可以找到。 链接在这里;
http://www.xilinx.com/publications/archives/xcell/Xcell74.pdf |