概率学计算问题

发表于 2015-3-3 12:11

本帖最后由 PowerAnts 于 2015-3-3 12:23 编辑

来个抛硬币的游戏, 比较通俗, 仍然是三个评估人:
甲, 以纯数学角度考虑, 正面向上的概率为0.5
乙, 以物理学角度考虑, 测出硬币质心, 发现质心偏向反面N微米, 得出正面向上的概率为0.51
丙是做双色球开奖机的, 以高速摄影和视频分析, 加以N个吹嘴, 得出某面向上的概率最大可达1

请问, 正面向上的综合概率是多大?

发表于 2015-3-3 12:13

lxyppc 发表于 2015-3-3 12:05
股市可以用软件来预测，稍微提高成功率
量化交易就是干这事的
当然他的输入条件和样本复杂得多 ...

这种预测只在极短的时间内有效率稍大于50%而已，还得靠人工判断来考虑外部因素的影响。靠这种软件来炒股必须频繁交易，而在中国有T+0的限制，这样的软件没什么大用。在美国股市确实有很多交易是靠软件来操作的，但长期看，其收益率反而明显不如优秀的操盘手和投资商。

发表于 2015-3-3 12:20

lfc315 发表于 2015-3-3 12:08
前辈的意思是，不可能有高于50%低于50%成功率的系统吗？
那像24楼的猜人的假设，又是该怎么计算概率才是 ...

对于股票走势预测软件，只有在巨大量数据和很好的算法的支持下，正确率可以在极短的时间内稍稍大于50%，这已经足够赢利，华尔街就是这么干的，那里聚集着最优秀的数学家。而这样的软件只有靠频繁交易才能获利。

发表于 2015-3-3 12:21

本帖最后由 lfc315 于 2015-3-3 12:23 编辑

PowerAnts 发表于 2015-3-3 12:11
来个抛硬币的游戏, 比较通俗, 仍然是三个评估人:
甲, 以纯数学角度考虑, 正面向上的概率为0.5
乙, 以物理学 ...

丙应该是不算的，不是事前的纯概率预测，纯捣乱；
甲是单纯数学理论；
乙感觉最科学，而且是落实到实际中的。
其实看样子PowerAnts前辈也是来捣乱的

难道首楼的题无解，或者假设本身就不成立？

发表于 2015-3-3 12:23

lfc315 发表于 2015-3-3 12:21
丙应该是不算的，不是事前的纯概率预测，
甲是单纯数学理论；
乙感觉最科学，而且是落实到实际中的。

丙, 难道不就是真实的中国股市吗? 晕倒

春哥, 我是来帮你的, 你竟然说我是来捣乱的, 你要请我吃饭, 赔偿我的精神损失...哈哈哈

发表于 2015-3-3 12:24

lfc315 发表于 2015-3-3 11:51
比如3个系统的独立成功率分别是30%，33%，35%，那组合成功率应该是比30%还要低才对呀 ...

刚才我理论上计算了一下，不是更低，而是不管你的概率是多少，最后的结果都是比各自的概率要高

发表于 2015-3-3 12:25

PowerAnts 发表于 2015-3-3 12:23
丙, 难道不就是真实的中国股市吗? 晕倒

春哥, 我是来帮你的, 你竟然说我是来捣乱的, 你要请我吃饭, 赔偿 ...

好你个蚂蚁竟然污蔑俺！！！谁说你是来捣乱的？明明是lfc315，怎么扯到俺了？！你得请俺吃饭，补偿俺的精神损失……

发表于 2015-3-3 12:27

chunyang 发表于 2015-3-3 12:25
好你个蚂蚁竟然污蔑俺！！！谁说你是来捣乱的？明明是lfc315，怎么扯到俺了？！你得请俺吃饭，补偿俺的精 ...

发表于 2015-3-3 12:28

dqgcs123 发表于 2015-3-3 12:24
刚才我理论上计算了一下，不是更低，而是不管你的概率是多少，最后的结果都是比各自的概率要高 ...

就是想知道理论上该咋算呢

发表于 2015-3-3 12:29

本帖最后由 dqgcs123 于 2015-3-3 12:31 编辑

lfc315 发表于 2015-3-3 12:28
就是想知道理论上该咋算呢

你想算什么？算为什么比各自的概率更高吗？

发表于 2015-3-3 12:30

chunyang 发表于 2015-3-3 12:25
好你个蚂蚁竟然污蔑俺！！！谁说你是来捣乱的？明明是lfc315，怎么扯到俺了？！你得请俺吃饭，补偿俺的精 ...

倒! 看走眼了, 偷**不成蚀把米. 周末, 地点, 人物你来定

发表于 2015-3-3 12:32

PowerAnts 发表于 2015-3-3 12:30
倒! 看走眼了, 偷**不成蚀把米. 周末, 地点, 人物你来定

哈哈，这就赚到了一顿饭……

发表于 2015-3-3 12:43

本帖最后由 dqgcs123 于 2015-3-3 13:14 编辑

假设三个概率分别为x,y,z；那么成功的概率为1-(1-x)(1-y)(1-z)，不失一般性，我们和x比较，即证明1-(1-x)(1-y)(1-z) > x，移位+约分，得到yz < y+z，假设y = 1 / m，m为0到9的数，那么得到的结果是(m-1)/m * z > -1/m。左边是正数，右边是负数，不等式成立，得出结论
很简单:L

发表于 2015-3-3 12:56

chunyang 发表于 2015-3-3 11:47
完全无关的概率之间不能用3楼算法，比如转硬币正面向上，A转是50%，B转是50%，C转是50%，那么你依据ABC的概 ...

大神，你这个抛硬币的例子是不对的，前三次抛硬币的结果对第四次没有任何影响，和楼主的例子不是一回事。楼主的例子里面，如果成功的话，那么这三个系统至少需要一个预测成功，所以需要根据它们的概率进行计算，而抛硬币的例子里面，前三次抛出什么结果对第四次抛硬币不会有任何影响，说句通俗的话，没有构成概率计算问题

发表于 2015-3-3 13:16

chunyang 发表于 2015-3-3 11:47
完全无关的概率之间不能用3楼算法，比如转硬币正面向上，A转是50%，B转是50%，C转是50%，那么你依据ABC的概 ...

先占个坑，这段分析没有问题
但恰恰就是这个50%坏了事
在楼主位的假设条件下
取三次预测的结果成功概率会上升，会大于65%
因为他的每个独立预测都在往更好的方向进行

发表于 2015-3-3 13:26

dqgcs123 发表于 2015-3-3 12:56
大神，你这个抛硬币的例子是不对的，前三次抛硬币的结果对第四次没有任何影响，和楼主的例子不是一回事。 ...

举个例子：
A软件判断股票m明天涨——抛硬币n正面向上，判断方法是公式X——抛硬币的方法1；
B软件判断股票m明天涨——抛硬币n正面向上，判断方法是公式X——抛硬币的方法1；
C软件判断股票m明天涨——抛硬币n正面向上，判断方法是公式Y——抛硬币的方法2。
问股票m明天涨和抛硬币n正面向上的概率是否会因此发生改变？
公式X和Y、方法1和2分别都有个概率。
其实，一个容易唬人的地方是抛硬币不能同时用方法1和方法2，似乎判断股票可以，所以存在误导。其实，股票m明天是否上涨与软件ABC都没有关系，ABC的判断彼此都是独立事件，并不会影响结果本身。

发表于 2015-3-3 13:26

本帖最后由 lfc315 于 2015-3-3 13:28 编辑

到现在为止，楼主总结一下问题：
1.只有涨跌2个方向的概率问题，大于50%的成功率有没有可能？
2.有没有可能有3套真正互相独立的系统？
3.如果有独立的3套系统，能不能这样同时叠加增加成功率？
4.可以叠加的话，组合成功率怎么算？

发表于 2015-3-3 13:29

lxyppc 发表于 2015-3-3 13:16
先占个坑，这段分析没有问题
但恰恰就是这个50%坏了事
在楼主位的假设条件下

说的不错，楼主被误导就是因为大于50%的概率，如果三个软件的概率都是50%，结果就不会有争议了。

发表于 2015-3-3 13:33

本帖最后由 dqgcs123 于 2015-3-3 13:40 编辑

chunyang 发表于 2015-3-3 13:26
举个例子：
A软件判断股票m明天涨——抛硬币n正面向上，判断方法是公式X——抛硬币的方法1；
B软件判断股 ...

呃，你对概率的理解有个小误区，概率表征的是某个事件的概率，跟他是A是B还是C没有任何关系，也就是说不管你抛几次，它都代表的是同一个事件，也就是抛硬币抛到正面。你的例子就相当于，楼主使用A系统，第一次的概率是55%，第二次55%，第三次55%，那么第四次的概率当然还是55%了。后面你举得这个复杂一点的例子就有所不同了，用到的是条件概率，那么概率就会更低了，因为你已经假设A已经预测出明天上涨，B预测明天上涨，C明天上涨，这个和楼主所说的独立事件预测不是一回事。关于条件概率，有个经典的例子，就是先抽奖或者后抽奖对你抽中奖的概率会不会有影响，实际上没有任何影响的

发表于 2015-3-3 13:41

三个系统中的算法可能有相互重叠，甚至系统相互包含，所以没有答案

概率学计算问题

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